[경제적 자유를 향한 여정 #1] 시작 시점에서의 계획

경제적 자유란 무엇인가?

• 부모님, 가족들의 노후에 대한 걱정이 없다.
• 필수적인 물건을 사는 데 있어서 경제적 고려를 할 필요가 없다.
• 심리적 만족도가 높은 사치품에 대해 일정한 규칙 아래서 구입하는 데 어려움이 없다.
• 주변 사람들에게 감사를 전하거나 도움을 주고 싶을 때 자신의 경제 상황과 저울질 하지 않아도 된다.
• 금융 소득이 근로 소득과 대등하거나 상회한다.
• 한 해의 전체 소득(근로+금융)이 (추세적일지라도) 지속적으로 증가할 것이라 예상 된다.

경제적 자유를 얻기 위해 어떤 것을 준비해야 하는가?

본업에서의 성공

• 본업에에서의 성공은 무엇보다 중요하다. 월급은 가장 안전하게 돈을 벌 수 있는 수단이다.
• 좋은 성과로 인한 연봉 인상은 7% 이상의 소득 증가를 가져온다.
• 회사에 다니면서 누릴 수 있는 각종 복지 혜택은 무시할 수 없는 부피의 간접 소득이다.

전문가 정보 청취

• 현재의 상황과 앞으로의 대처 방법들에 대해서 전문가들의 의견을 경청한다.
• 투자의 대가들(레이 달리오, 워렌 버핏, 켄 피셔, 하워드 막스, 빌 애크먼 등)이 하는 인터뷰를 챙겨 듣는다. 김단테님 유투브에서는 자주 이들의 인터뷰를 번역하여 전달한다.
• 경제 유투브 채널을 꾸준히 듣는다. 전문가들이 돌아가면서 나오는 채널도 있고, 한 사람이 자기 생각을 전달하거나 다른 대가들의 인터뷰를 해석해주는 채널도 있다. 이 방송에서 추천하는 걸 그대로 따르기보다 참고만 하고 어떻게 그 결론에 도달했는지에 더 집중한다. 어떤 지표나 언론 기사 등을 살펴보는지를 파악하는 것이 중요하다. 대부분의 경제 유버들은 공통된 소스를 많이 언급한다. 스스로 판단할 수 있기 위해서는 어떠한 데이터를 봐야하는지를 그분들을 통해 알 수 있을 것이다.

기초 공부

• 경제학, 금융 공학 등 투자 관련 기초 공부를 꾸준히 진행한다. 해당 학문을 학부 수준으로 안다고 해도 투자의 성공을 보장하지는 않겠지만, 전문가들의 의견을 이해하기 위해서라도 필요하다.
• 가장 쉽게 활용할 수 있는 것이 Coursera일 것이다. 경제/금융 관련 학부 수업들이 다수 존재한다. 여기 있는 수업들만 충실히 들어도 충분할 것이라 판단된다.
• 경제 분야엔서는 가장 기초적인 미시/거시 경제 원리, 행동 경제학, 게임이론 등이 있다.
• 금융 분야에서는 채권, 주식, 선물, 옵션 등에 대한 기초적인 내용이 필요하다.

데이터 수집

• 어떤 데이터가 필요한지는 전문가 정보와 기초 공부를 통해서 습득한다.
• 데이터 소스를 파악한다. FED 페이지, IMF 페이지, Bloomberg, 에프엔가이드 등.
• 해당 데이터 소스를 어떻게 가져올 수 있는지 파악한다. 유료/무료, 자동 Crawling 가능한지 여부를 구분한다.
• 해당 데이터가 어떤 간격으로 나오는지 확인한다. 매일 업데이트 되는 정보인지 분기별로 나오는 정보인지 등을 알아야 수집 여부와 모델링 반영을 제대로 고려할 수 있다.

모델링

• 전통적인 방법들을 벤치마크로 사용한다. 방법론이 잘 정리된 책은 할 수 있다! 퀀트투자이다. 여기에 있는 방법론보다 못하다면 새로운 모델을 만들 의미가 없다. 또다른 좋은 벤치마크는 김단테의 올웨더 포트폴리오다.
• 공개되어 있는 머신러닝 퀀트 모델링 방법론을 찾아본다. 가장 최근 논문 중 하나를 찾고 그 논문이 참조하고 있는 논문들 위주로 리스팅 하여 하나씩 읽는다.
• 수집한 데이터의 형태에 따라 모델링 방법론을 정한다. 이때 어떤 데이터를 사용할지도 함께 정해질 것이다. 한 가지 형태의 모델로 판단하는 것은 위험할 것이다. 다양한 모델이 내뱉는 결과를 모두 확인 후 종합적으로 결정을 내려야 한다. 이 과정을 점수를 매겨 정량적으로 판단할 수도 있고 직접 판단을 내릴 수도 있다.
• 다양한 모델의 예를 들면 딥러닝 활용한 시계열 모델, 네트워크를 활용한 포트폴리오 모델, 전통적인 모델 등이 있다.